风险资产与无风险资产组合图,无风险资产和多个风险资产

金融数学第05讲投资组合理论考虑无风险资产var风险度量
的风险厌恶者在无风险资产的投资比例为
i 即证券i与无风险证券f的投资组合可用一条 连接f,i两项资产的直线
风险资产收益和标准差不变,无风险利率升高→整体资本市场线上移,截距
投资于一种无风险资产和一种风险资产的情 形 该组合的预期收益率为